Jurik Gleit Durchschnitt Formel

Idealerweise möchten Sie, dass ein gefiltertes Signal sowohl glatte als auch verzögerungsfreie Lag-Verzögerungen in Ihrem Trades ist und die Verzögerung in Ihren Indikatoren in der Regel zu niedrigeren Gewinnen führen wird. Mit anderen Worten, späte Ecken bekommen, was auf dem Tisch nach dem Fest gelassen wird Hat bereits begonnen. Das ist, warum Investoren, Banken und Institutionen weltweit fragen, für die Jurik Research Moving Average JMA Sie können es nur so wie Sie irgendwelche anderen beliebten gleitenden Durchschnitt Aber JMA s verbesserte Timing und Glätte wird Sie verblüffen. Die gezackte graue Linie In der Grafik simuliert Preis-Aktion, die in einem niedrigen Trading-Bereich beginnt, dann Lücken zu einem höheren Trading-Bereich Da niemand gerne warten auf die Seitenlinie, eine perfekte Rauschunterdrückung Filter grüne Linie bewegt sich reibungslos entlang der Mitte der ersten Trading-Bereich und dann Sprung in die Mitte der neuen Trading-Bereich fast sofort. Advanced Trading-Software technische Analyse und neuronale Netzwerke. Tradecision Ermöglicht die Verwendung von Jurik Research Tools. Die Jurik Research Indikatoren können in Tradecision nur verwendet werden, wenn Sie sie von Jurik Research. JMA Jurik Moving Average kaufen , Jurik Research ist ein fortgeschrittener Rausch-Beseitigungs-Filter Das Feature ermöglicht es, die wahre Underlying-Aktivität zu sehen. Es ist unglaublich glatt und extrem reagiert auf Marktlücken, es hat sehr niedrige Verzögerung glattes Argument ist eine Zahl, die die Glätte der JMA s-Kurve steuert. Das Phasenargument steuert die Verzögerung Überschwingen Aspekt der JMA s Kurve Jurik Moving Average ist entworfen, um in Handelssystemen von Ihrem eigenen Design angewendet werden Für weitere Informationen, besuchen. VEL Zero-lag Velocity, ist Jurik Research eine super glatte Version der technischen Indikator Dynamik Seine Besonderheit ist, dass Der Glättungsprozess fügt dem ursprünglichen Impulsindikator keine Verzögerung hinzu. Das zweite Argument Länge ist eine Ganzzahl, die die bewegte Fenstergröße von VEL angibt. Für weitere Informationen, besuchen Sie. CFB Composite Fractal Behavior, Jurik Research ist ein Index, der den Markt s Trending Zeitrahmen zeigt , Ideal für die Erstellung von adaptiven Fenstergrößen verschiedener technischer Indikatoren Das zweite Argument ist eine Ganzzahl, die die Ausgabeglätte spezifiziert Das dritte Argument ist eine Ganzzahl, die die größte Fraktalgröße angibt. CFB ist zu berücksichtigen Die Glätte muss zwischen 1 und 50 liegen. Größere Werte erzeugen glattere Ergebnisse SpanSize muss entweder 24, 48, 96 oder 192 Größere Werte machen CFB betrachten mehr Daten und bewegen sich langsamer Für weitere Informationen besuchen Sie. RSX Trend Strength Index, Jurik Research - ist ein überlegener Ersatz für RSI Ultra-glatte, genaue, niedrige Verzögerung Indikator für Trendrichtung und Reinheit Der Indikator ist hervorragend für die Tiefenanalyse Das zweite Argument ist eine Zahl, die die Glätte der RSX s-Kurve steuert. Für weitere Informationen besuchen Sie. Moving Averages Stuff. Motivated per E-Mail von Robert BI erhalten diese E-Mail Fragen nach dem Hull Moving Average HMA und. Und du hast noch nie davon gehört, bevor Uh das richtig ist. In der Tat, als ich gegoogelt habe, entdeckte ich viele gleitende Durchschnitte, die ich noch nie gehört habe, wie z. B..Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Durchschnitt. Adaptive Moving Average. Jurik Moving Average. Also ich dachte, wir reden über gleitende Durchschnitte und. Habtest du das vorher getan, wie hier und hier und hier und hier und ja ja, aber das war, bevor ich von all diesen anderen gleitenden Durchschnitten wusste. In Wirklichkeit waren die einzigen, mit denen ich spielte, diese, wo P 1 P 2 P N sind die letzten n Aktienkurse P n die jüngsten. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K wobei K n. Weighted Moving Average WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K wobei K 1 2 nnn 1 2.Exponential Moving Average EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K wo K 1 2 1 1. Whoa Ich habe noch nie gesehen, dass EMA Formel, bevor ich immer thoguht es war ja, es ist normal Anders geschrieben, aber ich wollte zeigen, dass diese drei ähnliche Rezepte haben Sehen Sie die EMA Zeug hier und hier In der Tat sehen sie alle wie. Hinweis, dass, wenn alle Ps gleich sind, sagen, Po, dann ist der gleitende Durchschnitt gleich Po als Gut und das ist der Weg, den jeder sich selbst respektierende Durchschnitt verhalten sollte. Also, was ist am besten definieren besten. Hier sind ein paar gleitende Durchschnitte, versuchen, eine Reihe von Aktienkurse, die in einer sinusförmigen Weise variieren zu verfolgen. Aktienkurse, die einer Sinuskurve folgen Wo haben Sie einen Vorrat gefunden, wie dieser Achtung beachten Sie, dass die üblicherweise verwendeten gleitenden Durchschnitte SMA, WMA und EMA ihr Maximum später als die Sinuskurve erreichen. Aber was ist mit dem HMA Kerl Er sieht ziemlich gut aus Yeah, und das ist, was wir über Tatsächlich sprechen wollen. Und was ist das 6 in HMA 6 und ich sehe etwas namens MMA 36 und Patience. Hull Moving Average. Wir beginnen mit der Berechnung der 16-Tage gewichteten Moving Average WMA wie so 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K mit K 1 2 16 136 Obwohl es nett und smoooth ist, wird es eine Verzögerung größer als wir d mögen Also schauen wir uns die 8-Tage-WMA an. Ich mag es ja, es folgt den Preisvariationen ganz schön, aber es gibt mehr Während WMA 8 auf neuere Preise schaut, hat es immer noch eine Verzögerung, also sehen wir, wie viel die WMA sich geändert hat, wenn sie von 8-tägig bis 16-Tage gegangen ist Dieser Unterschied würde so aussehen In gewissem Sinne gibt dieser Unterschied einen Hinweis darauf, wie sich WMA ändert, also fügen wir diese Änderung zu unserem früheren WMA 8 hinzu, um 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA zu geben Warum nennen es MMA ich stottern. Anyway, MMA 16 würde so aussehen. Ich nehme es Geduld da s mehr Jetzt stellen wir die magische Umwandlung vor und erhalten ta-DUM. Das ist Ja, wie ich es verstehe. Aber was ist das magische Ritual Nachdem ich eine Reihe von MMAs mit den 8-tägigen und 16-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitten erstellt habe, starren wir uns auf diese Sequenz von Zahlen an. Dann berechnen wir die WMA in den letzten 4 Tagen. Das gibt den Hull Moving Average Dass wir HMA genannt haben. Huh 16 Tage dann 8 Tage dann 4 Tage werfen Sie eine Münze, um zu sehen, wie viele Sie eine Anzahl von Tagen wählen, wie n 16 Dann schauen Sie auf WMA n und WMA n 2 und berechnen MMA 2 WMA N 2 - WMA n In unserem Beispiel, dass d 2 WMA 8 - WMA 16 Dann berechnen Sie WMA sqrt n mit nur die letzten sqrt n Zahlen aus der MMA-Serie In unserem Beispiel, dass d berechnen ein WMA 4, mit dem MMA Serie. Und für das lustige SINE-Diagramm Wie geht das? Also wo s die Kalkulationstafel Ich arbeite immer noch daran Es ist interessant zu sehen, wie die verschiedenen gleitenden Mittelwerte auf Spikes reagieren. Ist HMA wirklich ein gewichteter gleitender Durchschnitt Nun, lassen Sie uns sehen. Wir haben MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 oder MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16. Aus sanitären Gründen schreiben wir das so wie MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Beachten Sie, dass alle Gewichte zu 1 addieren, wp 2 1 36 - 1 136 K für K 1, 2 8 und wk - 1 136 K für K 9, 10 16. Danach das magische Quadratwurzel-Ritual, wo sq. 16 4 ist Wir erinnern daran, dass P 16 der jüngste Wert HMA der 4-Tage-WMA der obigen MMAs w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P ist -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 bemerkend, dass 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Was der MMA 16 die letzten 16 Tage verwendet, Zurück zu dem Preis, den wir anrufen P 1 Wenn wir den 4-tägigen gewogenen Durchschnitt von ihnen thar MMAs berechnen, werden wir mit gestern s MMA und das geht zurück 1 Tag vor P 1 und am Tag davor, geht die MMA zurück zu 2 Tage vor P 1 und am Vortag. Okay, also rufst du sie an P 0 P -1 Du hast es bekommen So eine 16-tägige HMA tatsächlich verwendet Info, die mehr als 16 Tage zurückgeht, richtig Sie haben es. Aber es gibt negative Gewichte für sie alte Preise Ist das legal Der Beweis ist in der. Yeah, ja der Beweis ist im Pudding Also was macht die Kalkulationstabelle So weit es so aussieht, wie es aussieht Klicken Sie auf das Bild zum Download Sie können eine SINE-Serie oder eine RANDOM-Serie von Aktienpreisen wählen Für die letzteren, jedes Mal, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken Sie erhalten einen anderen Satz von Preisen Dann können Sie die Anzahl der Tage wählen, die wir n n haben. Zum Beispiel haben wir n 16 für unser Beispiel verwendet. Weiter, wenn Sie die SINE-Serie wählen, können Sie Spikes einführen und sie entlang der Grafik verschieben This. Hinweis, dass wir n 16 und n 36 im Bild der Kalkulationstabelle verwendet haben, Ursache n 2 und sqrt n sind beide Integer Wenn Sie etwas wie n 15 verwenden, verwendet die Kalkulationstabelle den INT eger Teil von n 2 und sqrt n, nämlich 7 und 3. Also, ist die Hull Moving Average die besten Bestimmen am besten. Was ist mit diesem Jurik Durchschnitt Ich weiß nichts davon Es ist proprietär und du musst bezahlen, um es aber zu verwenden, lass s mit gleitenden Durchschnitten spielen. Ein anderer Moving Average. Suppulieren, dass anstelle des gewichteten Moving Average, wo die Gewichte proportional zu 1, 2 sind , 3 wir verwenden das magische Hull-Ritual mit dem exponentiellen Moving Average Das ist, wir betrachten. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAG Ja, das s M oving A verage g immick oder M oving A verage g eneralisiert oder M oving A verage g rand oder. Oder M oving A verage g ummy Pay Aufmerksamkeit Wir wählen unsere Lieblingszahl von Tagen, wie n 16, und berechnen MAg n,, k EMA nk - 1 EMA n Wir können mit spielen und k und sehen, was wir bekommen Zum Beispiel hier Sind ein paar MAgs, wo wir noch an 16 Tagen anhängen, aber die Werte von und k. MAg ändern 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16.Hinweis, dass wir, wenn wir k 3 wählen, nk bekommen 16 3 5 333 was wir in einfacher und einfacher 5 0 umwandeln. Warum ziehst du nicht mit Hulls Entscheidungen 2 und k 2 gute Idee Wir d bekommen this. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Sieht aus wie das Diagramm mit 1 5 und k 3 Es tut, tu es tat Du hast es noch einmal getan Möglicherweise Also, was ist mit dem quadratwurzelnden Ritual, das ich das als Übung für dich verlasse. Okay, beim Spielen mit dem MAG-Ding finde ich, dass Hull sk 2 ganz gut funktioniert So dass wir hier bleiben, aber wir bekommen oft einen ziemlich schönen Durchschnitt, wenn wir nur ein kleines Stück der Veränderung hinzufügen EMA n 2 - EMA n In der Tat, wir werden nur einen Bruchteil dieser Veränderung, die d geben MAg n, EMA N 2 EMA n 2 - EMA n Das heißt, wir wählen 0 5 oder vielleicht nur 0 25 oder was auch immer und gebraucht. Zum Beispiel, wenn wir unsere Knechtung der sich bewegenden Mittelwerte vergleichen, während sie eine STEP-Funktion verfolgen, erhalten wir diese, wo wir hinzufugen Für MAG nur 1 2 der Änderung Yeah, aber was ist der beste Wert der Beta Definieren Sie am besten Beachten Sie, dass Beta 1 die Hull-Wahl ist, außer wir verwenden EMAs anstelle von WMAs Und Sie lassen diese Quadratwurzelsache Uh, ja ich vergaß That. Note Die Kalkulationstabelle ändert sich von Stunde zu Stunde Es sieht derzeit wie this. Something, um mit zu spielen. Ich habe mir eine Kalkulationstabelle, die wie folgt aussieht auf das Bild zum Download. Sie wählen eine Aktie und klicken Sie auf eine Schaltfläche und erhalten ein Jahr s Wert der täglichen Preise Die Sie wählen entweder HMA oder MAg, die Änderung der Anzahl der Tage und, für MAg, der Parameter, und sehen, wann man KAUFEN ro SELL. Wenn auf der Grundlage von welchen Kriterien Wenn der gleitende Durchschnitt DOWN x von seinem Maximum über die letzten 2 Tage ist, kaufst du im Beispiel x 1 0 Wenn es von jedem Minimum in den letzten 2 Tagen geht, verkaufst du im Beispiel, Y 1 5 Sie können die Werte von x und y ändern. Ist es gut diese Kriterien, die ich sagte, dass es etwas zu spielen war. Es gibt diese andere Glättung Technik namens Hodrick-Prescott Filter Mit Hilfe von Ron McEwan, ist es jetzt in dieser Kalkulationstabelle enthalten. Ist es irgendwie gut, mit dir zu spielen Du wirst merken, dass es einen Parameter gibt, den du in Zelle M3 ändern kannst und KAUFEN und SENDEN Signale.