Verschieben von Durchschnittswerten Wie man sie benutzt. Einige der primären Funktionen eines gleitenden Durchschnitts sind, Trends zu identifizieren und Umkehrungen messen die Stärke eines Vermögens s Impuls und bestimmen potenzielle Bereiche, wo ein Vermögenswert finden Unterstützung oder Widerstand In diesem Abschnitt werden wir darauf hinweisen, wie Verschiedene Zeiträume können die Dynamik überwachen und wie sich die Bewegungsdurchschnitte bei der Einstellung von Stop-Verlusten vorteilhaft sein können. Darüber hinaus werden wir einige der Fähigkeiten und Einschränkungen der sich bewegenden Mittelwerte ansprechen, die man bei der Verwendung von ihnen als Teil einer Trading-Routine berücksichtigen sollte. Trend Identifizierung von Trends ist eins Der Schlüsselfunktionen der bewegten Durchschnitte, die von den meisten Händlern verwendet werden, die den Trend zu ihrem Freund machen wollen. Durchgehende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren, was bedeutet, dass sie keine neuen Trends vorhersagen, sondern die Trends bestätigen, sobald sie etabliert sind Abbildung 1, eine Aktie gilt als in einem Aufwärtstrend, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt ist nach oben geneigt Umgekehrt wird ein Händler einen Preis unter einem nach unten geneigten Durchschnitt verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen. Viele Händler werden nur in Erwägung ziehen, ein zu halten Lange Position in einem Vermögenswert, wenn der Preis über einen gleitenden Durchschnitt gehandelt wird Diese einfache Regel kann dazu beitragen, dass der Trend in den Händlern begünstigt. Momentum Viele Anfänger Händler fragen, wie es möglich ist, Momentum zu messen und wie gleitende Mittelwerte verwendet werden können, um anzugehen Solch eine Leistung Die einfache Antwort ist, die Zeitspannen, die bei der Erstellung des Durchschnitts verwendet werden, genau zu berücksichtigen, da jeder Zeitraum einen wertvollen Einblick in verschiedene Arten von Impuls liefern kann. Im Allgemeinen kann kurzfristige Dynamik durch das Betrachten der gleitenden Mittelwerte gemessen werden Fokus auf Zeiträume von 20 Tagen oder weniger Betrachten der sich bewegenden Mittelwerte, die mit einem Zeitraum von 20 bis 100 Tagen erstellt werden, gilt allgemein als ein gutes Maß an mittelfristigem Momentum. Schließlich gilt jeder gleitende Durchschnitt, der 100 Tage oder mehr in der Berechnung verwendet Kann als ein Maß für die langfristige Dynamik verwendet werden Gemeinsamer Sinn sollte Ihnen sagen, dass ein 15-Tage gleitenden Durchschnitt ist ein geeigneteres Maß für kurzfristige Dynamik als ein 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Eines der besten Methoden, um die Stärke zu bestimmen Und die Richtung eines Vermögens s Momentum ist es, drei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm zu platzieren und dann genau darauf achten, wie sie sich aufeinander stapeln Die drei gleitenden Durchschnitte, die im Allgemeinen verwendet werden, haben unterschiedliche Zeitrahmen in einem Versuch, Langfristige und mittelfristige und langfristige Kursbewegungen In Abbildung 2 ist ein starker Aufwärtsimpuls zu sehen, wenn sich kürzere Durchschnittswerte über den längerfristigen Durchschnittswerten befinden und die beiden Durchschnittswerte divergieren. Umgekehrt, wenn sich die kürzeren Durchschnittswerte unterhalb der Längerfristige Mittelwerte, ist die Dynamik in der Abwärtsrichtung. Support Eine weitere häufige Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist in der Bestimmung potenziellen Preis unterstützt Es dauert nicht viel Erfahrung im Umgang mit gleitenden Durchschnitten zu bemerken, dass der sinkende Preis eines Vermögenswertes wird oft aufhören und Umgekehrte Richtung auf dem gleichen Niveau wie ein wichtiger Durchschnitt Zum Beispiel in Abbildung 3 können Sie sehen, dass der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt in der Lage war, den Preis der Aktie zu stützen, nachdem er von seinem hohen in der Nähe fiel 32 Viele Händler werden eine Bounce antizipieren Off von großen gleitenden Durchschnitten und wird andere technische Indikatoren als Bestätigung der erwarteten move. Resistance Sobald der Preis eines Vermögenswertes unter ein einflussreiches Niveau der Unterstützung, wie die 200-Tage gleitenden Durchschnitt fällt, ist es nicht ungewöhnlich, den Durchschnitt zu sehen Fungieren als eine starke Barriere, die Investoren daran hindert, den Preis über diesen Durchschnitt zurückzukehren Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, wird dieser Widerstand oft von Händlern als Zeichen verwendet, um Gewinne zu nehmen oder um bestehende Long-Positionen zu schließen. Viele Short-Verkäufer werden Auch diese Durchschnitte als Einstiegspunkte verwenden, weil der Preis oft vom Widerstand abprallt und seine Verschiebung weiter sinkt Wenn du ein Investor bist, der eine Long-Position in einem Vermögenswert hält, der unter den größeren gleitenden Durchschnitten handelt, kann es in deinem besten Interesse sein Beobachten Sie diese Ebenen genau, weil sie stark beeinflussen können den Wert Ihrer Investition. Stop-Verluste Die Unterstützung und Widerstand Eigenschaften der bewegten Durchschnitte machen sie ein großartiges Werkzeug für die Verwaltung von Risiken Die Fähigkeit der Durchblutung, um strategische Orte, um Stop-Loss-Aufträge zu identifizieren identifizieren Trader, um Positionen zu sperren, bevor sie größer werden können Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, können Händler, die eine Long-Position in einer Aktie halten und ihre Stop-Loss-Aufträge unter einflussreichen Durchschnitten setzen, sich eine Menge Geld sparen. Mit bewegten Durchschnitten Set Stop-Loss-Aufträge ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Trading-Strategie. Technische Analyse Moving Averages. Most Chart-Muster zeigen eine Menge von Variation in Preisbewegung Dies kann es schwierig für Händler, um eine Vorstellung von einer Sicherheit s insgesamt Trend Eine einfache Methode Händler Verwenden, um dies zu bekämpfen ist, um gleitende Durchschnitte anzuwenden Ein gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Preis eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitbetrag Durch das Plotten eines Sicherheits-Durchschnittspreises wird die Preisbewegung geglättet Sobald die alltäglichen Schwankungen entfernt sind, Händler sind besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ihren Gunsten arbeiten wird, um mehr zu lernen, lesen Sie die Moving Averages Tutorial. Typen der Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art, wie sie variieren Werden berechnet, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert wird, bleibt derselbe Die Berechnungen unterscheiden sich nur in Bezug auf die Gewichtung, die sie auf die Preisdaten legen, wobei sie von der gleichen Gewichtung jedes Preispunktes zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten verlagert werden. Die drei häufigsten Typen Der sich bewegenden Mittelwerte sind einfach linear und exponentiell. Simple Moving Average SMA Dies ist die häufigste Methode zur Berechnung der gleitenden Durchschnitt der Preise Es dauert einfach die Summe aller Vergangenheit Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Zahl Der Preise, die bei der Berechnung verwendet werden. Beispielsweise werden in einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf Veränderungen zu reagieren Preise durch die Erhöhung der Anzahl der Perioden in der Berechnung verwendet Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke der langfristigen Trend zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt. Many Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit Von dieser Art von Durchschnitt ist begrenzt, weil jeder Punkt in der Datenreihe den gleichen Einfluss auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die aktuellsten Daten wichtiger sind und daher auch eine höhere haben sollten Gewichtung Diese Art von Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung von anderen Formen der sich bewegenden Mittelwerte. Linear gewichtete Durchschnitt Diese gleitende durchschnittliche Indikator ist die am wenigsten verbreitet aus den drei und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung The Linear gewichteter gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum annimmt und sie durch die Position des Datenpunktes multipliziert und dann durch die Summe der Anzahl der Perioden zerteilt, zum Beispiel in einem Fünf-Tage-Linear Gewichteter Durchschnitt, der heutige Schlusskurs multipliziert mit fünf, gestern s um vier und so weiter bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht wird Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average EMA This moving Die durchschnittliche Berechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die jüngsten Datenpunkte zu legen und wird als viel effizienter angesehen als der linear gewichtete Durchschnitt. Ein Verständnis der Berechnung ist im Allgemeinen nicht für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie machen Wichtigste an den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern ist, dass es besser auf neue Informationen in Bezug auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie sehen können In Abbildung 2, eine 15-Periode EMA steigt und fällt schneller als ein 15-Periode SMA Dieser leichte Unterschied doesn t scheinen wie viel, aber es ist ein wichtiger Faktor zu bewusst sein, da es Auswirkungen auf return. Major Verwendungen von Moving Averages Moving Mittelwerte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trendumkehrungen sowie die Einrichtung von Support - und Resistenzniveaus zu identifizieren. Moving-Mittelwerte können verwendet werden, um schnell zu erkennen, ob sich eine Sicherheit in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, je nach der Richtung des gleitenden Durchschnitts Kann in Abbildung 3 sehen, wenn ein gleitender Durchschnitt aufwärts geht und der Preis darüber liegt, ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend Umgekehrt kann ein abwärts geneigter gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Eine andere Methode zur Bestimmung des Impulses Ist es, die Reihenfolge eines Paares von gleitenden Durchschnitten zu betrachten Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, steigt der Trend an. Auf der anderen Seite signalisiert ein Langzeitdurchschnitt über einem kürzeren Mittelwert eine Abwärtsbewegung In der trend. Moving durchschnittliche Trend Umkehrungen sind in zwei Hauptwege gebildet, wenn der Preis bewegt sich durch einen gleitenden Durchschnitt und wenn es bewegt sich durch gleitende durchschnittliche Übergänge Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis bewegt sich durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt Zum Beispiel, wenn der Preis Einer Sicherheit, die in einem Aufwärtstrend war, fällt unter einen 50-Perioden-gleitenden Durchschnitt, wie in Abbildung 4, ist es ein Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt durch einen anderen geht , Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-tägige gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-gleitenden Durchschnitt übergeht, ist es ein positives Zeichen dafür, dass der Preis anfängt zuzunehmen. Wenn die Perioden, die bei der Berechnung verwendet werden, relativ kurz sind, Beispiel 15 und 35 könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren Andererseits, wenn zwei Durchschnitte mit relativ langen Zeitrahmen über 50 und 200 übergehen, wird dies beispielsweise verwendet, um eine langfristige Trendverlagerung vorzuschlagen Hauptweg bewegte Durchschnitte werden verwendet, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren Es ist nicht ungewöhnlich, einen Vorrat zu sehen, der fallend ist, stoppen seine Abnahme und umgekehrte Richtung, sobald es die Unterstützung eines Hauptgleitungsdurchschnitts trifft. Ein Durchzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt ist häufig Verwendet als Signal von technischen Händlern, dass der Trend umgekehrt ist Zum Beispiel, wenn der Preis durch den 200-Tage gleitenden Durchschnitt in einer Abwärtsrichtung bricht, ist es ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt ist. Moving Durchschnitte sind ein mächtiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind sehr einfach zu bedienen Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage, 100-Tage, 50-Tage, 20-Tage und 10-Tage Der 200-Tage-Durchschnitt wird als ein gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10 - Tag durchschnittlich von zwei Wochen. Moving Durchschnitte helfen technische Händler glätten einige der Lärm, der in Tages-Tages-Preisbewegungen gefunden wird, was den Händlern einen klareren Blick auf die Preisentwicklung gibt. Bisher haben wir uns auf die Preisbewegung konzentriert Diagramme und Mittelwerte Im nächsten Abschnitt werden wir einige andere Techniken betrachten, die verwendet werden, um Preisbewegung und patterns. Learn Forex zu bestätigen. Der 200-Tage-Moving Average. One der populärsten Indikatoren in der Welt ist der 200-Tage-Simple Moving Average. This-Indikator Finden sich auf den Charts vieler Investmentbanken, Hedgefonds und Market Maker als ein wichtiger Punkt der Analyse für eine Vielzahl von Gründen. Der Indikator s Nutzung ist so weit verbreitet, dass es oft in Fundamental-Analyse für die Prämisse betrachtet werden Dass so viele Händler den Indikator beobachten können, dass entsprechende Reaktionen gesehen werden können, wenn der Preis auf diese Starke des Charts stößt. Zum Beispiel während der Finanzkrise das EURUSD-Währungspaar über 3500 Pips im Wert von 21 58 in nur 3 Monaten Das Troubled Asset Entlastungsprogramm TARP wurde am 14. Oktober 2008 angekündigt, kurz darauf folgten die erste Runde der Anleihekäufe durch die Treasury-Abteilung. Dies gab der Welt Hoffnung Der Markt sammelte massiv. EURUSD bewegte sich fast 2400 Pips 19 35 von seinen Tiefstständen und sammelte alle Weg bis zum Preis lief in den 200-Tage-Simple Moving Average Die folgende Grafik wird weiter veranschaulichen. Created von James Stanley. This bringt uns auf die erste Nutzung der 200 Tage Moving Average als Unterstützung und oder Widerstand. Support und Resistance. Few technische Attribute können Sei so wichtig für einen Händler wie Unterstützung und Widerstand Und während es zahlreiche Möglichkeiten gibt, potenzielle Ebenen zu finden, sind wenige so interessant wie die 200 Tage Moving Average aus dem Grund, warum wir zu Beginn dieses Artikels erwähnt haben Das Potenzial für eine Selbst-Erfüllung Prophezeiung stattfinden, als Händler auf der ganzen Welt reagieren durch den Verkauf, wenn Preis widersteht bei der 200 Tag Moving Average, oder kaufen, wenn der Preis von der 200 Tag MA. Created von James Stanley unterstützt wird. Trader können schauen, um Stopps unterhalb dieser Ebenen bei der Suche Um in die Richtung des längerfristigen Trends zu handeln Im obigen Beispiel, als ich bemerkte, dass der Preis sich von dem 200-Tage-Moving-Durchschnitt widergespiegelt hatte, konnten die Händler mit einem Stopp unterhalb des 200-tägigen MA. So lange abschauen Nicht höher zu bewegen, kann der Trader schauen, um den Handel zu schließen, bevor der Verlust auf eine unerwünschte Ebene wächst Das Bild unten wird diese Prämisse im Detail detailliert. Created von James Stanley. One der primären Wünsche einer solchen Strategie ist der Gedanke, dass die Trader könnte in der Lage sein, in den Handel in Richtung der längerfristigen Trend zu bekommen. Nachdem, wenn der Preis auf den 200-Tage-Moving-Durchschnitt geht, dann ist der Preis niedriger, nachdem er zuvor über diesem Niveau gehandelt hat, was darauf hinweist, dass der Trend war Zuvor auf den Kopf Das bringt uns zu einem anderen beliebten Einsatz der 200-Tage-MA Als ein Werkzeug, um Trends zu bestimmen. Die 200-Tage-Moving-Durchschnitt als Trend Filter. Preice hat die 200 Tage Moving Average nur einmal im Jahr 2012 auf EURUSD bei der Betrachtung überquert Eine geschlossene Bar für die Bestätigung der Crossover. Preice machte nur sechs solcher Kreuze im Jahr 2011, über 3 verschiedene Instanzen, von denen viele von einem erweiterten Lauf in das Paar in dieser Richtung gefolgt Das Bild unten wird im Detail zeigen. Created von James Stanley. Eine Instanz der Crossover-Aktivität wurde von einer entsprechenden erweiterten Bewegung gefolgt, mit Größen von diesen Bewegungen in der Tabelle unten angegeben. Created von James Stanley. Strategies zu handeln mit dem 200 Tag MA. Trader können ganze Strategien rund um die 200 Tage MA As Wurde oben gesehen, der Preis kann für einen längeren Zeitraum nach dem Überqueren der 200-Tage-MA laufen. So, wenn der Preis über den 200-tägigen MA geht, können die Händler mit einem Schutzstopp auf dem Moving Average so weit gehen, wenn der Preis ist Umgekehrt kann der Trader den Verlust auf ein schmackhaftes Niveau enthalten. Alternativ, wenn der Preis unter den 200-Tage-Moving-Durchschnitt geht, können die Händler mit einem Stopp im Moving Average kurz gehen. Alternativ können Händler den 200-Tage-Moving-Durchschnitt in ihre integrieren Vorbestehende Strategien oder Setups als Trendfilter. Lassen Sie sagen, zum Beispiel ein Trader wollte mit RSI handeln Nun, können sie dies tun, indem sie Trades, um nur Einträge, die mit dem 200 Tag Moving Average So zustimmen, wenn Preis oben ist Der 200-tägige MA, der Händler ist nur Einsendungen, wenn RSI überquert und über 30 oder wenn der Preis unter dem 200-Tage-MA liegt, ist der Trader nur kurze Einsendungen auf RSI überquert und unter 70. Hinweis zum Risikomanagement. Während Händler Kann eine Vielzahl von verschiedenen Strategien anwenden, der allgemeine Wunsch, in Richtung des Trends zu handeln, bringt besondere Bedeutung für den 200-Tage-Moving-Durchschnitt. Wenn der Preis den 200-Tage-Moving-Durchschnitt überschreitet, können viele Händler auf der ganzen Welt bemerken und Wenn der Preis unterhalb der Unterstützung oder über Widerstand, die als ein Zeichen genommen werden kann, dass der vorherige Trend vorbei ist und ein neuer Trend kann sich entwickeln Dies ist einer der Bereiche, die Händler können aussehen, um die Nummer eins Fehler, dass FX Trader machen durch Abschwächen zu vermeiden Der potenzielle Verlust, wenn der Trend umgekehrt .--- Geschrieben von James B Stanley. Sie können James auf Twitter JStanleyFX. To beitreten James Stanley s Verteilerliste, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die Einfluss auf die Globale Währungsmärkte.
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